A instalação depende do formato que você resolveu fazer download. Se você tem um pacote como RPM ou DEB, procure na documentação do seu gerenciador de pacotes por como fazer para instalar novos pacotes.
Se você optou pelo código fonte (em um tarball), você precisa compilar o software. Para fazê-lo, um vez que você tenha descompactado o tarball e re-criado toda a estrutra (diretórios, arquivos) do código fonte, entre com:
./configure make make install
Este processo gerará os makefiles específicos para sua plataforma, compilará todo o código, e instalará os binários e a documentação no seu sistema.
Se você não encontrar o arquivo configure, deve haver um outro chamado autogen.sh. Nessse caso, execute autogen.sh, que criará o arquivo configure e consequentemente o executará.
Você pode especificar vários argumentos ao comando configure (ou ao comando autogen.sh). Os mais importantes seguem (você pode ver todos as opções de argumentos executando configure --help:
--prefix=<diretório>: Prefixo onde programa será instalado
--with-mysql=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas MySQL estão instaladas
--with-postgres=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas PostgreSQL estão intaladas
--with-sybase=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas Sybase estão intaladas
--with-ldap=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas LDAP estão intaladas
--with-oracle=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas ORACLE estão intaladas
--with-interbase=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas Interbase estão intaladas
--with-mdb=<diretório>: Diretório onde as bibliotecas MDB estão instaladas
Normalmente provedores não são instalados, você dese adicionar estes argumentos quando executar configure.
Se você encontrar algum problema durante a configuração, compilação ou instalação, não hesite em contactar a lista-de-discussão GNOME-DB (gnome-db-list@gnome.org, mas primeiro você precisa se inscrever na lista. Envie um e-mail para gnome-db-list-request@gnome.org com a palavra 'SUBSCRIBE' no campo 'Assunto', caso você ainda não tenha o feito).